Time-varying betas of sectoral returns to market returns and exchange rate movements

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Karlsson, Hyunjoo Kim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hacker, Scott (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	exchange rate risk > time-varying beta > Kalman filter > sectoral returns > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0960-3107