Estimating VaR and ES of the spot price of oil using futures-varying centiles

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering and risk management
Weitere Verfasser:	Scandroglio, Giacomo (BerichterstatterIn), Gori, Andrea (BerichterstatterIn), Vaccaro, Emiliano (BerichterstatterIn), Voudouris, Vlasios (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	semi-parametric regression > conditional market risks > oil prices > West Texas Intermediate > Brent > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	2049-0909