Volatility spillovers and value-at-risk for hedge fund strategies

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The international journal of finance
1. Verfasser: Falzon, Joseph (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Manicaro, Christian (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
2005-2007 > Volatilität > Indexderivat > Black-Scholes-Modell > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1041-2743