An empirical estimation for mean-reverting coal prices with long memory

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Sun, Qi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Xu, Weijun (VerfasserIn), Xiao, Weilin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Energy model > Least squares estimation > Quadratic variations > Fractional mean-reversion processes > Monte Carlo simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0264-9993