Multilevel dual approach for pricing American style derivates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Belomestny, Denis (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Schoenmakers, John (VerfasserIn), Dickmann, Fabian (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
optimal stopping > dual approach > multilevel Monte Carlo > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Addendum enthalten in: Bd. 19.2015, 3 (Jul.), S. 681-684
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:0949-2984