An empirical comparison of two stochastic volatility models using Indian market data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Asia-Pacific financial markets
1. Verfasser: Iyer, Srikanth K. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Nanda, Seema (VerfasserIn), Kumar, Swapnil (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Option pricing > Stochastic volatility > Mean reverting > Regime switching > Risk minimizing > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1387-2834