A parametric n-dimensional Markov-functional model in the terminal measure

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Kaisajuntti, Linus (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	interest rate derivatives > Markov-functional models > LIBOR market models > multi-dimensional > terminal measure > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1350-486X