Exotic geometric average options pricing under stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Tahani, Nabil (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	geometric average > stochastic volatility > option pricing > Gauss-Laguerre quadrature rule > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1350-486X