Implications for hedging of the choice of driving process for one-factor Markov-functional models

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Kennedy, Joanne E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pham, Duy (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	One-dimensional swap Markov-functional model > Bermudan swaption > correlation > hedging > vega > gamma > parametrization by time and by expiry > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249