A structural risk-neutral model for pricing and hedging power derivatives

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Aïd, René (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Campi, Luciano (VerfasserIn), Langrené, Nicolas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0960-1627