Analytical solutions for the expected loss of a collateralized loan a square root intensity process negatively correlated with collateral value

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of credit risk
1. Verfasser:	Yamashita, Satoshi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yoshiba, Toshinao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1744-6619