Price and volatility spillovers in the case of stock markets located in different time zones

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Emerging markets finance & trade
1. Verfasser: Olbrys, Joanna (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
asymmetry effect > market friction > multivariate EGARCH model > nonsynchronous trading > price and volatility spillovers > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1540-496X