Pricing credit derivatives in a Markov-modulated reduced-form model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Banerjee, Tamal (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ghosh, Mrinal K. (VerfasserIn), Iyer, Srikanth K. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Affine point processes > Markov switching > Hawkes process > credit spread > CDO > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249