Valuation of double trigger catastrophe options with counterparty risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
Weitere Verfasser:	Jiang, I-ming (BerichterstatterIn), Yang, Sheng-Yung (BerichterstatterIn), Liu, Yu-hong (BerichterstatterIn), Wang, Alan T. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Catastrophe > Stochastic interest rate > Counterparty risk > Compound Poisson > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1062-9408