Estimating and simulating Weibull models of risk or price durations an application to ACD models

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Allen, David E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kok Haur Ng (VerfasserIn), Peiris, Shelton (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Autoregressive conditional duration > Estimating functions > Maximum likelihood > Quasi Maximum likelihood > Weibull distribution > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1062-9408