Pricing and managing risks of European-style options in a Markovian regime-switching binomial model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of finance
1. Verfasser:	Fard, Farzad Alavi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Siu, Tak Kuen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Binomial tree > Regime switching > Minimum entropy martingale measure > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1614-2446