Chi-square simulation of the CIR process and the Heston model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Malham, Simon J. A. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wiese, Anke (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Generalized Gaussian > generalized Marsaglia method > direct inversion > chi-square sampling > CIR process > stochastic volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249