Two-state Markov switching volatility model for ultra-high-frequency data of JGB futures

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Korea and the world economy
1. Verfasser:	Park, Soo Nam (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kim, Yŏng-jae (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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