Using interest rate derivative prices to estimate LIBOR-OIS spread dynamics and systemic funding liquidity shock probabilities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Asia-Pacific financial markets
1. Verfasser:	Hui, Cho H. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chung, Tsz-kin (VerfasserIn), Lo, Chi-fai (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1387-2834