Do the production-based factors capture the time-varying patterns in stock returns?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Emerging markets review
1. Verfasser: Kang, Hankil (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kang, Jangkoo (VerfasserIn), Lee, Changjun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Kapitalmarkttheorie > Kapitaleinkommen > Theorie > Production-based model > Chen, Novy-Marx, and Zhang three-factor model > Conditional asset pricing model > Expected return > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1566-0141