Pricingcounterparty risk including collateralization, netting rules, re-hypothecation and wrong-way risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
Weitere Verfasser:	Brigo, Damiano (BerichterstatterIn), Capponi, Agostino (BerichterstatterIn), Pallavicini, Andrea (BerichterstatterIn), Papatheodorou, Vasileios (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Counterparty risk > credit valuation adjustment > collateral > margining procedure > credit-spread volatility > default correlation > wrong-way risk > gap risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249