A new family of equity style indices and mutual fund performance do liquidity and idiosyncratic risk matter?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Wagner, Niklas F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Winter, Elisabeth (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Kapitalmarkttheorie > Investmentfonds > Asset pricing anomalies > Risk factors > Mutual fund performance > Value and growth > Idiosyncratic risk > Liquidity > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398