Pricing European and American options with two stochastic factors a highly efficient radial basis function approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser: Ballestra, Luca Vincenzo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Pacelli, Graziella (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Radial basis function > Option pricing > Black-Scholes > Heston > Barrier option > American option > Operator splitting > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0165-1889