A new method for mean-variance portfolio optimization with cardinality constraints

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Operations research models in banking management
1. Verfasser: Cesarone, Francesco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Scozzari, Andrea (VerfasserIn), Tardella, Fabio (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Portfolio-Management > Ganzzahlige Optimierung > Mathematische Optimierung > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.