Fast gradient descent method for Mean-CVaR optimization

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Operations research models in banking management
1. Verfasser: Iyengar, Garud (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ma, Alfred Ka Chun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Portfolio-Management > Risikomaß > Aufsatz im Buch
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