A simple estimate of VaR under GARCH modelling

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Ekonomia
1. Verfasser: Habibi, Reza (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
1987-2009 > Risikomaß > Bootstrap-Verfahren > ARCH-Modell > Schätzung > Kapitaleinkommen > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1025-5508