Discretely sampled variance and volatility swaps versus their continuous approximations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
Weitere Verfasser:	Jarrow, Robert A. (BerichterstatterIn), Kchia, Younes (BerichterstatterIn), Larsson, Martin (BerichterstatterIn), Protter, Philip E. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0949-2984