The αVG model for multivariate asset pricing calibration and extension

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of derivatives research
1. Verfasser:	Guillaume, Florence (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Multivariate asset pricing > αVG model > Calibration > Calibration risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on Topic in hedge fund research	2011	14.2011,2
Special issue on Advances oin mean variance hedgeing	2009	12.2009,1
Credit risk and credit derivatives : special issue	1998	2.1998,2/3