The αVG model for multivariate asset pricing calibration and extension

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of derivatives research
1. Verfasser: Guillaume, Florence (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Multivariate asset pricing > αVG model > Calibration > Calibration risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1380-6645