Pricing variance swaps under a stochastic interest rate and volatility model with regime-switching

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Operations research letters
1. Verfasser:	Shen, Yang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Siu, Tak Kuen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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