Forecasting the variance and return of Mexican financial series with symmetric GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Theoretical and applied economics
1. Verfasser:	Villalba Padilla, Fátima Irina (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Flores-Ortega, Miguel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	2005-2011 > Volatilität > Kapitaleinkommen > Prognoseverfahren > ARCH-Modell > Mexiko > Aufsatz in Zeitschrift
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