Forecasting the variance and return of Mexican financial series with symmetric GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Theoretical and applied economics
1. Verfasser: Villalba Padilla, Fátima Irina (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Flores-Ortega, Miguel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
2005-2011 > Volatilität > Kapitaleinkommen > Prognoseverfahren > ARCH-Modell > Mexiko > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1841-8678