Diagnosing affine models of options pricing evidence from VIX

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial economics
1. Verfasser: Li, Gang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Zhang, Chu (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Options pricing > Affine jump-diffusion models > Variance-swap prices > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0304-405X