A Bayesian perspective on mixed GARCH models with jumps

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Uncertainty analysis in econometrics with applications
1. Verfasser:	Chen, Cathy W. S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lin, Edward M. H. (VerfasserIn), Lin, Yi-ru (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
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