Viterbi-based estimation for Markov switching GARCH model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
Weitere Verfasser:	Elliott, Robert J. (BerichterstatterIn), Lau, John W. (BerichterstatterIn), Miao, Hong (BerichterstatterIn), Siu, Tak Kuen (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1350-486X