Estimating non-linear serial and cross-interdependence between financial assets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Righi, Marcelo Brutti (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ceretta, Paulo Sergio (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Risk management > Serial dependence > Cross-interdependence > Copula methods > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0378-4266