Attainable contingent claims in a Markovian regime-switching market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Elliott, Robert J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Siu, Tak Kuen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Contingent claims > Attainability > Hedging > Markovian regime switching models > Martingale representation > Exotic options > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249