No-arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) term structure models, term premia and GDP growth
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Journal of banking & finance |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
2013
|
| Schlagworte: |
Zinsstruktur
> Risikoprämie
> Arbitrage
> Wirtschaftswachstum
> Kointegration
> VAR-Modell
> Makroökonomik
> Averaging estimators
> Persistence problem
> Near-cointegration analysis
> No-arbitrage affine term structure model
> Term premia
> GDP growth
> New Information Response Functions
> Aufsatz in Zeitschrift
|
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Tag hinzufügen | Beschreibung: | graph. Darst. |
|---|---|
| ISSN: | 0378-4266 |