Real or spurious long memory characteristics of volatility empirical evidence from an emerging market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Yalama, Abdullah (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Celik, Sibel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Long memory > Fractal structure > Modified GPH > Emerging market > Volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0264-9993