The cross-section of stock returns in frontier emerging markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Groot, Wilma de (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pang, Juan (VerfasserIn), Swinkels, Laurens (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Alpha > Emerging markets > Frontier markets > Momentum effect > Size effect > Value effect > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0927-5398