Forecasting exchange rate volatility the superior performance of conditional combinations of time series and option implied forecasts

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Benavides, Guillermo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Capistrán Carmona, Carlos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	composite forecasts > Forecast evaluation > GARCH > Implied volatility > Mexican peso-U.S. dollar exchange rate > Regime switching > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0927-5398