Capturing value-at-risk in futures markets a revised filtered historical simulation approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk model validation
1. Verfasser:	Changchien, Chang-cheng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lin, Chu-Hsiung (VerfasserIn), Kao, Wei-shun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Risikomaß > Derivat > Simulation > Statistische Methodenlehre > Prognoseverfahren > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1753-9579