Scientific stochastic volatility models for the European energy market forecasting and extracting conditional volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk model validation
1. Verfasser:	Dahlen, Kai Erik (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Solibakke, Per Bjarte (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Energiemarkt > Volatilität > Bayes-Statistik > Markov-Kette > Monte-Carlo-Simulation > Derivat > Prognoseverfahren > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1753-9579