A forecast-based comparison of restricted Wishart autoregressive models for realized covariance matrices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The European journal of finance
1. Verfasser:	Bonato, M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Caporin, Massimiliano (VerfasserIn), Ranaldo, Angelo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	realized covariance > WAR > HAR > multivariate volatility forecasts > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1351-847X