On the nonstationarity of the exchange rate process

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International review of financial analysis
Weitere Verfasser: Ohnishi, Takaaki (BerichterstatterIn), Takayasu, Hideki (BerichterstatterIn), Itō, Takatoshi (BerichterstatterIn), Hashimoto, Yūko (BerichterstatterIn), Watanabe, Tsutomu (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Econophysics > Foreign exchange market > Strict stationarity > Nonstationarity > Two-sample Kolmogorov-Smirnov test > Pearson's chi-square test > Poisson process > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1057-5219