Asymmetric and threshold effects on comovements among Germanic cross-listed equities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International review of economics & finance
Weitere Verfasser: Koulakiotis, Athanasios (BerichterstatterIn), Kartalis, Nikos D. (BerichterstatterIn), Lyroudi, Katerina (BerichterstatterIn), Papasyriopoulos, Nicholas (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Asymmetry > Thresholds > GARCH model > Futures contracts > Comovements > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1059-0560