Volatility risk premium decomposition of LIFFE equity options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of economics & finance
1. Verfasser:	Lin, Bing-huei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lin, Yueh-neng (VerfasserIn), Chen, Yin-jung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Macro-factors > Volatility risk premium > Idiosyncratic volatility risk > Delta-neutral portfolio > Moment-adjusted option pricing formula > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1059-0560