Identifying contagion risk in the international banking system an extreme value theory approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of finance & economics
1. Verfasser: Chan-Lau, Jorge A. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Mitra, Srobona (VerfasserIn), Ong, Li Lian (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Bank soundness > co-exceedance > contagion risk > distance to default > extreme value theory > logit > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1076-9307