Nearly exact option price simulation using characteristic functions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Bernard, Carole (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Cui, Zhenyu (VerfasserIn), McLeish, Don L. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Monte Carlo simulations > Fourier inversion > characteristic function > Parisian option > forward-start options > importance sampling > Heston stochastic volatility model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249