Modeling default correlation in a US retail loan portfolio

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Bams, Dennis (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Willems-Pisarek, Magdalena (VerfasserIn), Wolff, Christiaan Cornelis Petrus (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: London Centre for Economic Policy Research 2012
Schriftenreihe:Discussion paper series / Centre for Economic Policy Research Financial economics 9205
Schlagworte:
2005-2011 > Kreditrisiko > KMU > Korrelation > Firmenkundengeschäft > Privatkundengeschäft > Schätzung > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Parallel als Online-Ausg. erschienen
Beschreibung:36 S.
graph. Darst.